تداول النظم الميكانيكية النامية

تصميم استراتيجية تجارة ميكانيكية قوية: أفضل الممارسات في التداول من بريت: تأتي هذه الممارسة الأفضل لنا من إدوارد هيمنج، الذي هو صاحب مدونة تجارة اللورد تيدرس. ويناقش بعض جوانب تطوير استراتيجية تجارية ميكانيكية موثوقة ويغطي أيضا إيجابيات وسلبيات التداول الميكانيكي. لاحظ أن هنري كارستنس أتاح أيضا سلسلة من المقالات حول موضوع تطوير الأنظمة التجارية. ما أشعر به أكثر حول المادة اللورد تيدرس هو البصيرة التي الأفكار نظام البحث هو وسيلة رائعة للحصول على شعور للسوق. لهذا السبب، فإنه يمكن أن تستفيد حتى التاجر التقديري. أولئك الذين يرغبون في الحصول على بعض فوائد اختبار النظام دون تحديات البرمجة يمكن أن ننظر إلى برنامج صانع خلاف وضعت من قبل أفكار التجارة أو يمكن اتباع نصيحة بوني لي هيل والاستفادة من القائمة المنسدلة اختبار القائمة المتاحة من خلال برنامج إنسين. مع هذه الأدوات، فإنه من الأسهل من أي وقت مضى لتحديد حقا ما إذا كانت أفكارك توفر لك مع حافة الأداء. بفضل إدوارد للمنصب الثاقبة. واحدة من الأسئلة التي غالبا ما تحصل على سؤال حول تصميم الاستراتيجية هو، 8220 كيف يمكنك تصميم استراتيجية تجارية ميكانيكية قوية 8221 لفهم كيفية بناء استراتيجية ميكانيكية قوية من المهم أن نفهم ما هي استراتيجية ميكانيكية قوية. استراتيجية الميكانيكية هي مجرد تيار قرار كميا الذي يؤدي إما 8220trading robot8221 أو التاجر نفسه لتحديد حجم الموقف، إدخالات، مخارج وتوقف كل في أيدي تماما قبالة الأزياء 8211 وبعبارة أخرى إذا كان لديك نظام ميكانيكي العمل المدخلات الخاصة بك هو (أو إذا كان الأمر كذلك لدرجة محدودة جدا). بالإضافة إلى ذلك، لاستراتيجية الميكانيكية لتكون قوية، يجب أن تستفيد من 8220trading حافة 8221. هذا يمكن أن يكون أي شيء من الحافة الإحصائية (تتجه) إلى حافة التنفيذ (أربتريج). وعلاوة على ذلك، يجب أن تستمر هذه الاستراتيجية على مدى فترة واسعة من الصفقات تاريخيا (على الأقل عدة مئات) ويجب أن تصمد في التداول في المستقبل (والتي يمكن محاكاة). نظام ميكانيكي لديه العديد من المزايا التي التجار تقديرية لا، مثل القدرة على إجراء التحليل الكمي واستخراج البيانات بسرعة وعلى مدى فترات تاريخية ممتدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأنظمة الميكانيكية تخفيف بعض الضائقة العاطفية التي ترافق التداول التقديري 8211 خاصة بين التجار الجدد. ومع ذلك، فمن المهم أن ندرك أن التجارة الميكانيكية لديها العديد من العيوب كذلك. الأول هو أنه يجب أن تكون قادرا على تحديد كل قرار تداول سيقوم النظام بإجرائه، وثانيا يجب تعديل النظام الميكانيكي بشكل دوري (تماما مثل التاجر التقديري يضبط أساليبها) إما من خلال التكيف المتأصل أو التحسين أو التنويع . وأخيرا، فإن الأنظمة الميكانيكية تعمل فقط إذا وضعت واحدة في كمية هائلة من الوقت والجهد اللازم للبرمجة، واختبار، وتصحيح، وضبطها باستمرار. لتصميم أي استراتيجية ميكانيكية من المهم النظر في ثلاثة أشياء قبل أي شيء آخر: 1) هدفك لهذا النظام، 2) السوق الخاصة بك، 3) الإطار الزمني الخاص بك. وبمجرد الانتهاء من تحديد هذا، فمن السهل أن تجد المنهجية الأساسية الخاصة بك لأنه لا يوجد سوى 4 طرق لتداول أي سوق: 1) تداول الاتجاه، 2) تداول الزخم، 3) العودة إلى متوسط ​​التداول، 4) والتداول الأساسي. مرة واحدة كنت قد حددت الهدف الخاص بك، والسوق، والإطار الزمني وطريقة كنت على استعداد لمحاولة وضع معا الاستراتيجية الأولى الخاصة بك. كثير منكم ربما يفكرون في هذه المرحلة، 8220 ماذا لو كنت don8217t تعرف أي من تلك الأشياء 8221 إذا كنت بالفعل تاجر تقديرية من ذوي الخبرة هذا لا ينبغي أن يثبت أنه من الصعب بشكل مفرط. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك خبرة واسعة سيكون لديك للعثور على الطريقة التي تعمل. هذه الطريقة يمكن أن تكون بسيطة مثل المتوسط ​​المتحرك عبر لونغشورت إلى معقدة مثل الشبكة العصبية التعاونية باستمرار تعديل التي يتم إعادة تحسين وراثيا يوميا. أفضل طريقة للتاجر عديمي الخبرة لبناء نظام جديد هو لاختبار الأفكار. ويمكن أن يتم ذلك بطريقتين 8211 بصريا أو برمجيا. لشخص ما دون خبرة برمجة واسعة، فإن أفضل سيكون لتبدأ مع ما أسميه 8220candle من قبل شمعة 8221 اختبار الظهر. ويتم ذلك من خلال أخذ فكرة (مثل كروس أوفر المتوسط) واختباره مع البيانات التاريخية في السوق المحدد والإطار الزمني عن طريق تحريك الرسوم البيانية الخاص بك إلى الأمام من الماضي إلى المستقبل وتداول الطريقة 8211 النظام دون معرفة في المستقبل من الأسواق. هذه الطريقة هي الطريقة التي اختبرت بها أول عشر 8220 استراتيجيات 8221، أربعة منها ما زلت أستمر في التداول اليوم (بما في ذلك اثنين التي تم تصميمها من قبل فيل ماكجري الذي اختبرت باستخدام هذه الطريقة وما زالت التجارة اليوم). ومع ذلك، اضطررت لاختبار ما يقرب من خمسين أو ستين أفكار للوصول إلى تلك الاستراتيجيات العشر التي تعمل، وأخيرا صقل العملية حتى كنت قد وجدت أربعة من تلك الأنظمة العشرة التي وجدت قابلة للتداول. لإعطائك مثالا على كيفية استهلاك الوقت هذه العملية، اختبرت هذه الاستراتيجيات العشر على نطاق واسع في كثير من الأحيان تبحث في أكثر من 2 سنوات من 15 دقيقة القضبان و 8220executing8221 مئات من الصفقات. قضيت ما يقرب من 700 ساعة حقيقية القيام بهذا الاختبار (و I8217m سريعة جدا مع الرسم البياني والتفوق). يبدو الأمر وكأنه الكثير من الحق في العمل حسنا، لكنه أعطاني أيضا الشعور بتلك الأسواق التي هي جيدة تقريبا مثل تداول تلك الأسواق في الوقت الحقيقي. بعد القيام بذلك لبعض الوقت، شعرت أنه يجب أن تكون هناك طريقة أكثر فعالية لاختبار الأفكار. وهناك 8211 اختبار برنامجي. الاختبار البرمجي مرة أخرى يمكن أن يكون من السهل جدا 8211 بسيطة المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​هو شيء بسيط للبرامج في أي لغة البرمجة تقريبا. ومع ذلك، فإن الصعوبات التي يمكن أن تدمر تاجر برنامج البداية لا نهاية لها تقريبا. العديد من حزم التداول شعبية لا تتبع وضع الأسهم الخاصة بك القراد عن طريق القراد، وإنما هو شريط تعقب عن طريق شريط (وإذا كنت 8217re التداول الحانات اليومية يمكنك أن تتخيل المشاكل). أيضا، كانت الأفكار التي اختبرت على نطاق واسع باليد في بعض الأحيان من الصعب على البرنامج. لقد كان لي الكثير من التجارب حيث قمت بإخفاء مفهوم حاسم (حتى ولو بدرجة طفيفة) وانتهى الأمر بنتائج مختلفة بشكل كبير من اختبار يدي. من دون علم أنه كان رمز غير صحيح، وربما كنت قد رفضت كاذبا العديد من الأفكار التجارية التي كانت في الواقع صالحة. بالإضافة إلى ذلك، عند هذا المستوى من التداول البرنامجي من المهم جدا النظر في عوامل التقليل من المدخلات (درجات الحرية) والاستفادة من المدخلات المرنة. ومن الأمثلة على ذلك استخدام 3 أتر توقف بدلا من 60 نقطة توقف بحيث أسعار وتقلبات السوق تقلب توقف الخاص بك لا تؤخذ بها بسبب الضوضاء العشوائية. وتشمل الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها تحسين متانة إستراتيجيتك استخدام عمليات التعبئة والعمولات الواقعية والتأكد من أن أوامر الحد قد تكون قد تم ملؤها بالفعل (وهذا ليس من السهل اختباره في بعض البرامج كما يجب أن يكون). التحسين هو أداة أخرى مفيدة للنظر في هذه المرحلة في استراتيجية اختبار حياتك المهنية. هذا هو قوي ولكن اثنين من سيف ذو حدين. استخدام الخوارزميات الجينية وما شابهها 8220 هيل تسلق 8221 التقنيات هي طريقة شائعة لضمان أن التحسين الخاص بك لا يعطيك شذوذ نقطة واحدة، ولكن بدلا من أن هناك قيم المدخلات مماثلة المحيطة المدخلات التي تعطي الرسوم البيانية الأسهم مماثلة. يعد اختبار المشي إلى الأمام أداة مفيدة أخرى يمكن أن تساعدك على تحقيق نتائج واقعية وترى بنفسك ما إذا كانت الاستراتيجية ستنجح في البيانات التي لم يتم تحسينها (على غرار المستقبل). الذهاب إلى مزيد من التداول البرنامجي، بعد أن شهدت العديد من المزالق، أشعر أنني يجب أن تكون قادرة على اختبار أكثر من فكرة واحدة في وقت واحد. في الواقع، من الناحية المثالية أود أن اختبار العديد من الأفكار، عبر أطر زمنية متعددة وأسواق متعددة. الآن هذا هو العمل الذي أنا تشارك في تصميم وأشعر أن هذا سوف يساعدني على تحليل الأسواق مع السرعة والدقة التي سوف تأخذ بلدي التداول إلى المستوى التالي. هذه هي ساحة أفضل مصممي الاستراتيجية، حيث يتم الجمع بين استخراج البيانات الإحصائية، وتحليل السوق، وتحليل الإطار الزمني، والتحليل الفني، والتحليل الأساسي، وإدارة الأموال مع اختبار تطوري واقعي في حزمة واحدة. كما ترون، متقدمة اختبار البرامج والتجارة هو الساحة المعقدة. أنا نفسي ما زلت أتعلم وبأي حال من الأحوال أعتبر نفسي خبيرا. والخبر السار هو أن نجاح إنشاء استراتيجية ميكانيكية قوية وتنفيذ يمكن أن يتم في بسيطة أو معقدة بالطريقة التي تختارها. بعد كل شيء، استراتيجيات بسيطة جدا اختبار أندور مصممة مع شمعة الشموع باكتستينغ لا تزال حجر الزاوية في منهجية التداول بلدي. من بريت: لاحظ نصيحة إدواردز: بدء صغيرة، والحفاظ عليها قابلة للتنفيذ، ومن ثم بناء المهارات الخاصة بك. سوف تأتي أفضل الأفكار الخاصة بك من المراقبة المكثفة، ولكن بعض من أفضل الأفكار هي أبسط وأكثر مباشرة. إيف نشرت مؤخرا دعوة للمتداولين والمبرمجين الذين يرغبون في التعاون هذا يمكن أن يكون وسيلة واحدة واعدة للبدء بريت ستينبرجر، دكتوراه. (وايلي، 2006)، مدرب التداول اليومي (وايلي، 2009)، وعلم النفس التجاري 2.0 (وايلي، 2015) مع الاهتمام باستخدام الأنماط التاريخية في الأسواق إلى العثور على حافة التداول. أنا مهتم أيضا بتحسين الأداء بين التجار، بالاستناد إلى أبحاث من فناني الأداء في مختلف المجالات. أخذت إجازة من التدوين بدءا من مايو 2010 بسبب دوري في صندوق التحوط الكلي العالمي. استؤنف التدوين في فبراير 2014، جنبا إلى جنب مع نشر منتظم إلى تويتر و ستوكتويتس (ستينباب). أدرس العلاج القصير كما أستاذ مشارك السريرية في جامعة ولاية نيويورك في ولاية سيراكيوز، مع التركيز بشكل خاص من العلاجات التي تركز على حل لذهنيا عقليا. شارك في تحرير آرت أند سسينس أوف بريف يسيتكوثيرابيس (أمريكان سيشياتريك بريس، 2012). عرض ملفي الشخصي الكامل سوبميت تو تويتر ترادر ​​بلوغ أرتشيفميترادر ​​مستشار الخبراء 9 يونيو 2014 بول نو كومنتس التوقعات الرياضية في تداول العملات الأجنبية متعدد العملات يستخدم بعض تجار الفوركس نفس استراتيجية التداول لجميع العملات، في حين يستخدم آخرون استراتيجيات مختلفة تماما اعتمادا على أزواج العملات التي يجري تداولها . أو يمكن للمتداولين استخدام استراتيجيات متعددة مع أزواج الفوركس المتعددة، من أجل زيادة الأرباح مع الحد من مخاطر السحب الناتجة عن الإفراط في التركيز على استراتيجية واحدة. المستشارين الخبراء (إي) تجعل من الممكن لتحسين المعلمات المدخلات، لكنها لا تجعل بالضرورة أسهل لوضع استراتيجيات منفصلة معا في نظام واحد. وقد يظهر الاختبار مخاطر متزايدة من عمليات السحب المتداخلة أو المترابطة عندما يتم دمج استراتيجيات الفوركس المتباينة معا. باستخدام الخوارزميات، يمكن لنظام التداول التحقق من أزواج العملات وإجراء عمليات محددة وفقا لمعلمات الإدخال. ويمكن وضع نظام متعدد العملات متعدد الأنظمة من أجل تقييم جميع استراتيجيات التداول جنبا إلى جنب. قد يكون هذا مفيدا في حالة السماح فقط ل إي واحد للوصول إلى حساب معين. يمكن أن يكون من الصعب تطوير نظام تداول الفوركس الذي يعمل بشكل جيد عبر أزواج العملات المختلفة في ظل مجموعة متنوعة من الظروف. وتستند معظم الأنظمة المعروفة على نطاق واسع لتداول العملات المتعددة إلى استراتيجيات تتبع الاتجاه، مثل انقطاع القناة دونشيان، وهي مصممة للاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل جدا. ومع ذلك، يجب أن تظهر استراتيجية متعددة العملات تظهر بوضوح حافة الفوز على الآفاق الزمنية النموذجية لتجار الفوركس. على سبيل المثال، لكي يعمل النظام بشكل جيد مع كل من يوروس و أوسجبي يجب أن يكون للإشارات احتمال كبير للنجاح على الرغم من التقلبات والارتباط المحتمل بين الزوجين. و، يجب أن تصبح الصفقات الفائزين خلال فترات زمنية قصيرة إلى حد ما. إذا لم يكن كذلك، فإن تداول الأزواج المترابطة قد يؤدي إلى خطر الإفراط في التركيز والإفراط في السحب. هناك العديد من الفرص المربحة في تداول أزواج العملات الرئيسية الأربعة 8212 يوروس، غبوسد، أوسجبي و أوسشف. إيف كانت تتمتع بنجاح جيد باستخدام استراتيجية تقوم على التوقعات الرياضية (مي). أنا استخدام مي لتحليل البيانات وبقعة الفرص التجارية الشاملة وحساب نقاط إنتيريكسيت لتداول أزواج العملات الرئيسية الأربعة. التوقعات الرياضية تتنبأ باحتمال فوز تجارة النقد الأجنبي يمكن ل إي المبرمجة بشكل جيد استخدام أدوات مي للمساعدة في بناء الأنظمة التي تعمل عبر أزواج العملات المتعددة. ساعد إيف بضع أنظمة تعمل في الوقت الحقيقي وتظهر الربحية على المدى الطويل من خلال الاختبار الخلفي. في الآونة الأخيرة، أصبح التجار أكثر وعيا من العوائق التي تنشأ عند استخدام تقنيات استخراج البيانات لاستعراض واختبار استراتيجيا لاستراتيجيات نظم تداول العملات الأجنبية. وهناك أساليب بديلة لتطوير النظام مثل تبسيط معلمات النظام (سب) متاحة الآن ويمكن أن تساعد التجار على تجنب مسألة تحيز استخراج البيانات. إذا تم القيام به بعناية، سوف سب أو استخراج البيانات تساعد في بناء مجموعة من مؤشرات جيدة الجودة لتوليد إشارات عبر أزواج العملات الرئيسية الأربعة. ثم يقوم مستشار الخبراء بحساب التوقعات الرياضية لمعرفة ما إذا كانت التجارة من المرجح أن تكون مربحة أم لا. وأخيرا، في مسألة تحديد المرشحات والاختبار لإيجاد استراتيجيات دقيقة التي تؤدي باستمرار في الفوز، إشارات مربحة. يتم حساب نقاط الدخول والخروج من خلال نظام التداول الميكانيكي باستخدام التوقعات الرياضية المعدلة للتقلب الحالي. حساب التوقعات الرياضية للنجاح التوقعات الرياضية (مي) هي إحصائية تقيس أكبر ربح مؤقت أن التجارة شهدت طوال الوقت بقي مفتوحا. وقد تم الترويج له لأول مرة في إطار قواعد تحديد الحجم الأمثل و F-سيزينغ وإدارة الأموال التي وضعتها رالف فينس. المعادلة هي: التوقعات الرياضية مف مي أداة التنبؤ الرياضي يعطي التجار الفوركس متعدد العملات حافة التنبؤية في تطوير النظم الفائزة. يتم تعريف مي وفقا لمفاهيم الرحلة القصوى المواتية (مف) والرحلة العكسية القصوى (مي). يمكن حساب قيمة ميس في الوقت الحقيقي من قبل نظام التداول الميكانيكي. الحد الأقصى للزيارات المواتية هو أكبر رصيد على صفقة مواتية قبل إغلاق تداول العملات الأجنبية، بغض النظر عن سعر الإغلاق النهائي خلال الفترة الزمنية، سواء يوميا أو كل ساعة أو دقيقة. ويمثل مؤشر مف أعلى رصيد إيجابي تحقق بينما كانت التجارة مفتوحة. أقصى رحلة عكسية هي أكبر خسارة غير محققة أو مؤقتة خلال التجارة، بغض النظر عما إذا كانت التجارة مغلقة خارجا كخاسر أم لا. مي هو أدنى رصيد سلبي على التجارة في حين كان مفتوحا. من أجل قياس وتحليل مي من زوج فوريكس معين، يمكن للتجار ببساطة حساب متوسط ​​مف ومتوسط ​​مي لعدد كبير من الصفقات الماضية. التوقعات الرياضية تساوي أقصى رحلة مواتية مطروحا منها أقصى رحلة عكسية. إذا كان متوسط ​​مف أكبر من المتوسط ​​مي، ثم التوقعات الرياضية إيجابية. وكلما كانت النسبة أكبر بين مف و مي لزوج عملة معين، كلما كانت التوقعات أكثر احتمالا للتجارة المحتملة. استراتيجيات تداول العملات الأجنبية متعددة العملات على أساس التوقعات الرياضية عند تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي (غبوسد) و أوسجبي (أوسدجبي) و أوسشف (أوسشف) مع إستراتيجية متعددة العملات بناء على التوقعات الرياضية، يكون هذا المقياس عادة إيجابيا و مرتفع بشكل عام و مشابه بين أزواج العملات المختلفة. من المهم تجنب تقييم حجم الموقف، أو قواعد التجارة والخروج أو أي معايير أخرى في حين أن مستشار الخبراء يحلل نقاط الدخول. يمكن تعيين هذه المعلمات بشكل مستقل من قبل نظام التداول الميكانيكية على أساس مي تعديل للتقلب، كما نوقش لاحقا في هذه المقالة. بعد تحديد نقطة الدخول والاتجاه التجاري، يحسب نظام التداول الميكانيكي قيم مف و مي بشكل عام أولا عند 10 بار خارج سعر الدخول، ثم 15 بارا بعد ذلك، ثم 20 بارا يتجاوز سعر الدخول. بالإضافة إلى الإشارة إلى نقاط الدخول، يظهر مي أيضا ما إذا كانت ميزة تداول العملات الأجنبية هي الأفضل على الفور بعد فتح الموقف، أو في بعض الفاصل الزمني المتوسط ​​بعد أن كان في الموضع. بلدي أبسط استراتيجية التداول متعددة العملات يستخدم الرسوم البيانية اليومية ويعتمد على مجموعة من ثلاثة قواعد على أساس السعر، وعدد قليل فقط من المعلمات التي تستخدم التوقعات الرياضية للتنبؤ بالنجاح. قواعد الصفقات الطويلة والقصيرة هي كما يلي: التداول لفترة طويلة (وإغلاق التداول القصير) عندما: إغلاق غ السابق اغلاق غ السابق السابق اغلاق سابق غ اغلاق سابق تداول قصير (واغلاق التداول الطويل) عندما: إغلاق لوت السابق إغلاق أوبين لوت السابق السابق السابق كلوز لوت بريور كلوز يعيد هذا النظام التداول عندما تتغير الإشارة. لذلك، إذا كان النظام لديه موقف طويل مفتوح عند تلقي إشارة قصيرة، سيقوم النظام بإغلاق الموقف الطويل وبدلا من ذلك قصيرة. وبالمثل، إذا كان النظام يحتوي على موقف 8220short8221 مفتوحة عند تلقي مستوى 8220long8221، فإنه سيتم إغلاق قصيرة وعلى الفور تذهب طويلة. وثمة معلمة أخرى لهذا النظام هي مشغل وقف الخسارة الذي يحدد بقيمة تزيد قليلا عن متوسط ​​المدى الحقيقي الذي يبلغ خمسة عشر يوما أو عشرين يوما (أتر). يتم تحديث هذه القيمة في كل مرة يتم تلقي إشارة جديدة في نفس الاتجاه. ومع ذلك، إذا كانت هناك إشارات جديدة في نفس الاتجاه، نظام بلدي لا يضيف مواقف جديدة، لأن إيف وجدت أن عمليات السحب تفوق الأرباح الإضافية عند القيام بذلك. وأخيرا، فيما يتعلق بحجم الموقف يخصص النظام الحد الأقصى 2 من حقوق الملكية للحساب واحد عالية-مي التجارة. إذا كانت هناك إشارات متعددة في عدة أزواج العملات، ومع ذلك فإن الحسابات مي تظهر الارتباط بين الإشارات، فإن أحجام الموقف الإجمالي لا يزيد عن 2 من حقوق الملكية. نتائج التداول أظهر هذا النظام التجاري المتعدد العملات البسيط بسيطا نتائج لائقة في التداول الحقيقي، والاختبار الخلفي على مدى فترة عشرين عاما يدل على أنه كان يمكن أن تتمتع نتائج مربحة لمدة لا تقل عن ستة عشر من أصل عشرين عاما اختبارها. وقد أظهرت نسبة المكافأة إلى الخطر من حوالي 1.7 ونسبة الفائز حوالي 45، في حين أن عامل الربح كان ما يقرب من 1.4. ومع ذلك، فإن عمليات السحب يمكن أن تكون طويلة وكان أطول سحب ينظر تحت الاختبار الخلفي أكثر من 1000 يوما. نسبة الربح إلى السحب عند استخدام هذه الاستراتيجية مماثلة لتلك التي من الأسهم والشراء، وخلال الاختبار الخلفي كانت نسبة حوالي 0.35 مع عائد إجمالي أكثر من 500 خلال اختبار الظهر لمدة عشرين عاما . إدارة المخاطر لاستراتيجيات التداول متعددة العملات باستخدام مي من خلال معرفة متوسط ​​قيم مف و مي يمكن لمتداول الفوركس برمجة نظام ميكانيكي متعدد العملات للخروج من صفقة عند هدف ربح أو نقطة وقف الخسارة تحدد بإضافة عدد محسوب من النقاط خارج الحد الأقصى رحلة مواتية أو الحد الأقصى من القيم النزهة. في المتوسط، من أجل كسب مع مرور الوقت نظام تداول العملات الأجنبية يجب أن تصل إلى هدف الربح في كثير من الأحيان أنه يمس مستوى الخروج وقف الخسارة. على سبيل المثال، إذا كان نظامي يشاهد متوسط ​​مي قدره 35 نقطة ومتوسط ​​مف يبلغ 55 نقطة، فهناك فرصة قابلة للتداول. قد يتم توقع هدف الربح ل 50 نقطة، وهو 5 نقاط أقل من مف، ووقف وقف الخسارة يمكن تعيين في 30 نقطة، وهو 5 نقاط خارج مي. وفيما يتعلق بتصميم النظام، من المهم برمجة نظام التداول لتحديد أهداف الربح ونقاط وقف الخسارة وفقا للتقلب بدلا من تحديد عدد ثابت من النقاط. التقلب يساعد على تحديد نقاط الخروج لتداول العملات المتعددة كما ذكر سابقا، يمكن لنظام التداول الميكانيكي بسهولة استخدام متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر) كأداة تعتمد على التقلبات لحساب مي و مف من أجل تعيين نقاط الخروج. يحدد النظام سعر الدخول زائد أو ناقص نسبة مئوية من أتر التي هي قابلة للتطبيق وفقا لتحليل مي. للحصول على عينة كبيرة بما فيه الكفاية، وعادة ما أتر تعيين أتر لحساب الإطارات 15 أو 20 السابقة. على سبيل المثال، خلال السوق عندما يتحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي بمعدل حوالي 100 نقطة في اليوم، يجب على النظام حساب نقاط الربح المستهدفة ونقاط وقف الخسارة على أساس التقلب الحالي وتحليل مي. لذلك، إذا تحركت التجارة في اتجاه إيجابي ل 55 نقطة، وإذا كان أتر الحالي هو 85 نقطة، لا يتم الإبلاغ عن هذه الخطوة كما 55 نقطة بدلا من ذلك، يتم الإبلاغ عن مف 64.7 من أتر. مع مرور الوقت، رأيت أن مف لأزواج العملات الرئيسية الأربعة يوروس، غبوسد، أوسجبي و أوسشف يبدو أن تتذبذب حول قيمة مف حوالي 60 من أتر، ومتوسط ​​مي حوالي 40 من أتر للدخول نموذجية بعد 15 فترات زمنية. من أجل ضبط نتائج تداول الفوركس وفقا للتقلبات، يمكن لنظام التداول الميكانيكي تحديد أهداف الربح ونقاط وقف الخسارة عند مستويات مختلفة. على سبيل المثال، قد يحدد النظام نقطة الخروج المستهدفة للربح عند 55 من قيمة أتر بعيدا عن نقطة الدخول، وليس عند القيمة الكاملة مف 60. وقد يتطلب التقلب ضبط نقاط خروج وقف الخسارة عند 45 من قيمة أتر خارج نقطة الدخول، وليس في 40 من أتر. ومع ذلك، فإن هذا النظام من المرجح أن يصل إلى مستويات الربح المستهدفة أكثر من مستويات وقف الخسارة، وينبغي أن يكون الفائزين أكبر طالما يتم تعيين الأرباح المستهدفة أكبر من وقف الخسائر. بالنسبة لجميع الصفقات، فإن الرقم المحسوب للنقاط للأرباح المستهدفة ووقف الخسائر يعتمد دائما على التقلب فقط في لحظة التداول، كما يتجلى ذلك في أتر. عندما تنشأ إشارة، ونظام التداول يتحقق من قيمة أتر الحالي، ثم يحسب العدد الدقيق للنقاط للوصول إلى الربح المستهدف ومستويات وقف الخسارة. على سبيل المثال، افترض أن هناك إشارة للذهاب لفترة طويلة في اليورو مقابل الدولار الأميركي، و أتر الحالي هو في 100 نقطة. لذلك، فإن نقطة الربح المستهدفة ستكون عند 55 نقطة على سعر الدخول (55 من قيمة أتر). و، وقف الخسارة سيكون عند 45 نقطة تحت سعر الدخول (45 من أتر). عدد قليل من الأفكار حول التوقعات الرياضية التوقعات الرياضية هي أقل عموما للتداولات قصيرة، وبعض المتداولين شهدت لي زيادة بنسبة تصل إلى ثمانية عشر القضبان بعد فتح، ثم تسوس خلال يتأرجح السعر من قبل ثمانين الحانات بعد فتح. أما بالنسبة للتجارب الطويلة، فإن مي عموما لها عمر أطول، مع قيم قد تزيد بسرعة حتى الفترة الثلاثين، ثم تستمر ببطء فصاعدا إلى ما يصل إلى حوالي 75 فترة زمنية. باستخدام هذا النظام، يبلغ متوسط ​​مدة التداول 25 يوما. أفضل الاتجاه الصعودي عند تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي، غبوسد، أوسجبي و أوسشف يبدو أن يتراكم بنحو 30 فترة زمنية. إذا استمرت الحركة الإيجابية إلى ما بعد ذلك المتوسط، فمن المرجح أن نوعا ما من التحيز الأساسي في السوق هو إطالة أمد هذه الخطوة. وباختصار، هذه الاستراتيجية متعددة العملات الأساسية تداول العملات الأجنبية يستفيد من إيجابية، عالية مي المشتركة عبر أزواج العملات الرئيسية الأربعة. وتستند الإدخالات، وأهداف الربح ونقاط وقف الخسارة على أساس مي. عندما تتنبأ مؤشرات التوقعات الرياضية بالنجاح، فإن أزواج العملات الرئيسية الأربعة 8212 يوروس، غبوسد، أوسجبي و أوسشف يمكن تداولها بنجاح معا أو بشكل منفصل. هل حاولت مي في التداول الخاص بكتيم وراء ألغو مربع وتطوير أنظمة التداول الميكانيكية. تخصصنا هي SP500 الصكوك ذات الصلة. قمنا بتطوير أنظمة التداول لجميع الأطر الزمنية من متعددة يوم إلى وتيرة عالية، الكمون المنخفض أنظمة التداول اللحظي، وذلك باستخدام مختلف واجهات وسيط أو الكنسي فيكس. ويستند عملنا على ثلاثة مكونات رئيسية التي نعزو كل نجاحنا: 1. الانضباط إدارة الأموال قوية 2. دراسة سلوك الأسواق من خلال التاريخ. 3. إدارة المخاطر الشاملة يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول أنظمة معينة هنا.